返回
2021-11-01

周闻宇助理教授的合作论文被国际顶刊JFE正式接受

近日,浙江大学国际联合商学院(ZIBS)助理教授周闻宇作为通讯作者撰写的论文“Machine Learning in the Chinese Stock Market”被国际顶级期刊Journal of Financial Economics正式接受,即将发表。该文的合作作者是苏黎世大学Markus Leippold教授和王钱博士。

这是浙江大学学者在金融学Top 3国际顶级学术期刊上首次发表论文,实现了金融领域研究发表的突破。

在这篇论文中,周闻宇助理教授与其合作者研究了一系列机器学习方法在预测中国股票市场月度回报率方面的表现。他们在研究中发现相较于成熟的资本市场,流动性指标在预测中国股票市场回报率方面具有更加重要的作用。与此同时,他们还发现股票月度回报率的可预测性与其受中小投资者的偏好程度和公司所有权属性相关。总体而言,这项研究证实了机器学习方法相较于传统的参数模型在预测中国股票市场月度回报率方面具有显著的优势。据悉,该论文的相关成果已被应用于真实市场的量化投资。


Journal of Financial Economics以及Journal of Finance、Review of Financial Studies是国际公认的金融学Top 3顶级学术期刊,收录于管理学领域国际高水平学术期刊列表UT/DALLAS 24。

 

学者介绍

周闻宇博士现任浙江大学国际联合商学院助理教授。他于2020年毕业于美国加州大学洛杉矶分校(UCLA),获得经济学博士、统计学硕士和经济学硕士学位。他本科就读于北京大学,于2015年获得金融学学士和应用数学双学士学位。他的研究兴趣主要包括计量理论、实证金融和中国经济相关问题。他的研究成果曾发表(含接受)于Journal of Financial Economics、Economics Letters等国内外学术期刊,并有多篇工作论文正在相关期刊审稿。